Basit
Hareketli Ortalama, istenen gün sayısı için basit aritmetik ortalama
ile hesaplanır. Basit Hareketli Ortalama fiyat grafikleri ile birlikte
çizilirler. Fiyat, hareketli ortalama değerinin üzerinde kaldığı sürece
hisse senedi elde tutulur. Hareketli ortalama, fiyat grafiğinin üzerinde
kaldığı sürece o hisse senedi alınmaz. Alçalan trendin başlangıcında
fiyat grafiğini keserek Sat uyarısı verir Yükselen trendde ise Al uyarısı
verir. Al/Sat uyarılarının kesinleşmesi için yani Al/Sat sinyaline dönüşmesi
için, Yükselen trendde Hareketli ortalamanın fiyat grafiğinin %5 altında
kalması, alçalan trendde ise %5 üzerine çıkması gerekir.Yatay fiyat
trendinde hareketli ortalama ile fiyat grafiğinin kesişmesi Al/Sat uyarısı
olarak kabul edilmez. Ortalamanın hesaplandığı gün sayısı kısa vade
için 5-15, orta vade için 16-30, uzun vade ise 31-50 gündür.
WMA (Weighted Moving Average) Ağırlıklı Hareketli Ortalama
Ağırlıklı Hareketli Ortalama, istenen gün sayısı için en son fiyatlara
daha fazla ağırlık verilerek ortalama hesaplanır, Basit hareketli ortalamaya
göre daha erken uyary verir. Ağırlıklı Hareketli Ortalama fiyat grafikleri
ile birlikte çizilirler. Fiyat, hareketli ortalama değerinin üzerinde
kaldığı sürece hisse senedi elde tutulur. Hareketli ortalama, fiyat
grafiğinin üzerinde kaldığı sürece o hisse senedi alınmaz. Alçalan trendin
başlangıcında fiyat grafiğini keserek Sat uyarısı verir Yükselen trendde
ise Al uyarısı verir. Al/Sat uyarılarının kesinleşmesi için yani Al/Sat
sinyaline dönüşmesi için, Yükselen trendde Hareketli ortalamanın fiyat
grafiğinin %5 altında kalması, alçalan trendde ise %5 üzerine çıkması
gerekir.Yatay fiyat trendinde hareketli ortalama ile fiyat grafiğinin
kesişmesi Al/Sat uyarısı olarak kabul edilmez Ortalamanın hesaplandığı
gün sayısı kısa vade için 5-15, orta vade için 16-30, uzun vade ise
31-50 gündür.
EMA (Exponential Moving Average) Üssel Hareketli Ortalama
Üssel Hareketli Ortalama, istenen gün sayısı için en son fiyatlara daha
fazla ağırlık verilken ilk günleride ihmal etmeyen bir ortalama ile
hesaplanır, Basit hareketli ortalamaya göre daha erken, Ağırlıklı hareketli
ortalamaya göre ise daha geç uyarı verir. Üssel Hareketli Ortalama fiyat
grafikleri ile birlikte çizilirler. Fiyat, hareketli ortalama değerinin
üzerinde kaldığı sürece hisse senedi elde tutulur. Hareketli ortalama,
fiyat grafiğinin üzerinde kaldığı sürece o hisse senedi alınmaz. Alçalan
trendin başlangıcında fiyat grafiğini keserek sat uyarısı verir Yükselen
trendde ise Al uyarısı verir. Al/Sat uyarılarının kesinleşmesi için
yani Al/Sat sinyaline dönüşmesi için, Yükselen trendde Hareketli ortalamanın
fiyat grafiğinin %5 altında kalması, alçalan trendde ise %5 üzerine
çıkması gerekir.Yatay fiyat trendinde hareketli ortalama ile fiyat grafiğinin
kesişmesi Al/Sat uyarısı olarak kabul edilmez Ortalamanın hesaplandığı
gün sayısı kısa vade için 5-15, orta vade için 16-30, uzun vade ise
31-50 gündür.
BBAND (Bollinger Band) Hareketli Ortalama Bandı
Bollinger
Band veya alım-satım kanalları istenen gün sayısı kadar, gün içindeki
maksimum,minimum ve kapanış değerlerinin üssel ortalamasından hesaplanır.
Tavsiye edilen gün sayısı kısa veya orta vade için 14 veya 21 gündür.
Alt ve Üst kanallar(Yeşil çizgiler) bu ortalamanın standard sapmasının
aşağy veya yukary belli katsayılarla çarpılması ile elde edilir.
Yatay trendde Alt Band=2 / Üst Band=2, Alçalan trendde Alt Band=3 /
Üst Band=2, Yükselen trendde Alt Band=2 / Üst Band=3 alınabilir. Alım-Satımda
fiyat grafiğinin trendine göre;
1-Yatay trendde alt bandın fiyat grafiğini kesmesi Al, üst bandı kesmesi
Sat sinyali verir.
2-Alçalan trendde orta bandın fiyat grafiğini kesmesi Sat, alt bandı
kesmesi veya geçmesi Al sinyali verir.
3-Yükselen trendde orta bandın fiyat grafiğini kesmesi Al, üst bandı
kesmesi veya geçmesi Sat sinyali verir
PO (Price Oscillator) Fiyat Trendi
Fiyat
Trendi göstergesi kısa gün ortalamasının, uzun gün ortalamasına oranı
ile hesaplanır . Tavsiye edilen kısa vadeli Fiyat trendi için 14/31(kısa
gün =14 uzun gün=31), uzun vadeli Fiyat trendi için ise 21/50(kısa gün
=21 uzun gün=50) gündür. Gösterge 100 ekseninin üzerinde ve altında
fiyat grafiği değiğtikce salınım yapar.
Ekseninin üstü boğa piyasasıdır (alymda= talep fazla).
Ekseninin altı ayı piyasasıdır (satımda = talep az).
Göstergenin ekseni keserek yükselmeye başlaması Al ,bir tepe yaparak
aşağı hareketi orta vadede Sat işaretidir. Gösterge çizgisinin yükselirken
veya alçalırken eksene olan açısının dik olması o fiyat trendinin şiddetini
ve kalıcılığını teyid eder
MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
göstergesi 12 günlük üssel
ortalama ile 26 günlük üssel ortalama arasyndaki farkdır. Göstergenin
9 günlük ortalama değerlerinden oluşan ikinci eğri ile MACD kesiştiği
zaman orta vadede Al/Sat sinyalleri oluşur. Bu ikinci eğri ile oluşan
farkdan, 0 ekseninin altında ve üzerinde salınan MACD Histogramy oluşur.
Histogramda kırmızı bölge satım, yeşil bölgeler ise alım bölgeleridir.
Histogram kırmızıdan yeşile gecerken Sat, yeşilden kırmızıya geçerken
Al sinyali verir.
MOM (Momentum) Hız Kazanma Göstergesi
,
güncel fiyatların istenen gün kadar önceki fiyatlara bölünmesi ile hesaplanan
artış/azalış oranıdır. Fiyat trendinin gücünü ve trendini gösterir.
Fiyat grafiği ile ters olan momentum trendleri, fiyat grafiğinin yönünün
dönmekde olduğunun işaretidir.Fiyat grafiğinde oluşan tepe ve dipler
momentumda aını yönde tepe ve dip oluşturmuyorsa, bu fiyat grafiğinin
trendinin ters yöne döneceği anlamyna gelir.
Momentum'un hesaplandığı gün sayıları kysa vade için 10-12, uzun vade
için ise 20-28 gündür.
RSI (Relative Strength Index) Bağıl Güç Endeksi
Bağıl
Güç, istenen dönem içindeki düşüş ve yükselişlerin oranı ile hisse senedinin
gücünü yüzde olarak gösterir. Tavsiye edilen gün sayısı 14 veya 21 gündür.
%70 çizgisinin üstü aşırı alım bölgesi, %30 çizgisinin altı ise aşırı
satım bölgesidir. Gösterge %50 de paritenin relatif gücü dengelenir,
artan günlerle, azalan günler eşitlenir. RSI, fiyat grafiği ile aynı
yönde hareketi fiyat trendini onaylar, ters yöndeki hareketi ise onaylamaz.
Aşırı alım bölgesinden(%70 üzeri) aşağı döndüğünde 70 seviyesinden geçerken
Sat,
Aşırı satım bölgesinden(%30 altı) yukarı döndüğünde 30 seviyesinden
geçerken Al sinyali olarak yorumlanır.
CCI(Commodity Channel Index) Emtia Alım-Satım Kanalları
fiyatların ortalama fiyattan sapması ile hesaplanan kısa vadeli bir
göstergedir.
Fiyat hareketlerinde görülen küçük oynamalar göstergeye büyük hareketler
olarak yansırlar.
Tavsiye edilen gün sayısı 14 veya 21 gündür. CCI göstergesinin üzerinde
+100 ün üstü aşırı alım, -100 ün altı aşırı satım bölgesidir. Göstergenin
tepe veya diplerde görülecek fiyat grafiğine aykırı yükseliş veya alçalışlar
muhtemel dönüş belirtisi olarak algılanır. +100 üzerinde iken +100 eksenini
aşağı yönde kesmesi Sat , -100 altynda iken -100 eksenini yukarı yönde
kesmesi Al sinyali verir.
ST(Stochastic) Stokastik
belirli bir dönem içindeki en düşük kapanış fiyatı ve aını dönem içinde
en düşük değerlerle en yüksekler arasyndaki orandan hesaplanan kısa
vadeli bir göstergedir. Stokastik, %K (Kırmızı) ve %D (Yeşil) eğrilerinden
oluşur. Göstergede 80 seviyesinin üstü aşıry alym, 20 seviyesinin altı
aşırı satım bölgesidir. Yki gösterge (%K ve %D) alt bölgeden birbirini
kesip yukarı yönelmesi Al üst bölgeden birbirini kesip aşağı yönelmesi
Sat sinyalidir. Yükselen bir rallide, stokastik hemen aşırı alım bölgesine
ulaşır, bu bölgeden aşağı dönerek sat sinyali erken olacağı için hatalıdır.
Aşağı doğru hızlı hareketlerin olduğu dönemlerde ise, hemen aşırı satım
bölgelerine ulaşır, bu bölgeden yukarı dönerken sat sinyali erken olacağından
hatalıdır. Stokastik kısa dönemli fiyat hareketlerinin tahmininde başarılı
sonuçlar vermesine karşın orta ve uzun vadeli fiyat hareketlerinde hatalı
sonuçlar verebilir. Tavsiye edilen gün sayısı K dönemi için 9 gün, D
dönemi için ise 3 gündür. Orta ve uzun vade için, gün sayısı arttırılarak
daha doğru sonuçlar alınabilir..
WR% (William's Range) William's R% Göstergesi
William's
R% sadece aşırı alym-satym bölgelerinin belirlenmesinde kullanılan kısa
vadeli bir göstergedir. tavsiye edilen gün sayısı 14 gündür. Bu gösterge
çok erken sinyal ürettiği için yükselen trendlerde yalnızca Al sinyallerini,
alçalan trendlerde ise yalnızca Sat sinyallerini dikkate almak gerekir.
Göstergedeki yön değişikliğinin kesinleştirmek için, fiyat grafiği veya
diğer orta/uzun vadeli göstergeler tarafından da onaylanması beklenir
-20 ekseninin üstü aşırı alım, -80 ekseninin altı ise aşırı satım bölgesidir.
